Сравнение TACU с TFLR
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TACU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACU charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности TACU и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.19%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.19% | 0.26% |
Correlation
The correlation between TACU and TFLR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TFLR
Сравнение TACU c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | TFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и TFLR
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -4.01% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.27% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.22% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и TFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 1.99% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 3.65% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 3.65% | +10.20% |
Сравнение комиссий TACU и TFLR
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и TFLR
TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.74% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
TACU and TFLR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.00% for TACU.
TACU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.60% for TFLR.
Подберите оптимальное распределение для TACU и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор