PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TACU с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TACU и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACU показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.74%.


TACU

1 день
-2.43%
1 месяц
0.41%
С начала года
7.92%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAF

1 день
-2.17%
1 месяц
0.18%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.88%
1 год
18.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACU и TCAF


Correlation

The correlation between TACU and TCAF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TACU vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TACU

TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACU c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TACU vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TACUTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TACU и TCAF

Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и TCAF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TACUTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-16.37%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.63%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.06%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TACU и TCAF


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TACUTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

11.68%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.99%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

13.99%

-0.24%

Сравнение комиссий TACU и TCAF

TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TACU и TCAF

TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


ПозицияTTM202520242023
TACU
T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
0.48%0.50%0.43%0.26%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, TACU and TCAF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

TCAF has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for TACU.

Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.31% for TCAF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACU и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор