Сравнение TACU с TCAF
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TACU charges 0.14%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.
Доходность
Сравнение доходности TACU и TCAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.97%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и TCAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.97% | 0.37% |
Correlation
The correlation between TACU and TCAF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. TCAF — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAF
Сравнение TACU c TCAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | TCAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и TCAF
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и TCAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -16.37% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.41% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.07% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и TCAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | TCAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 11.95% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 14.00% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 14.00% | -0.15% |
Сравнение комиссий TACU и TCAF
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и TCAF
TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.50% | 0.43% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TACU and TCAF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.
TCAF has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for TACU.
Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.31% for TCAF.
Подберите оптимальное распределение для TACU и TCAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор