Сравнение TACU с SCHD
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - TACU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. TACU is actively managed, while SCHD is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TACU charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности TACU и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.62%.
TACU
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 7.34%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 16.24%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам TACU и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 8.92% | -0.70% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.62% | -0.51% |
Correlation
The correlation between TACU and SCHD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHD
Сравнение TACU c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и SCHD
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -33.37% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.67% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -3.30% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 11.03% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 14.37% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.71% | -3.29% |
Сравнение комиссий TACU и SCHD
TACU берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и SCHD
TACU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.19% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TACU and SCHD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for TACU.
SCHD has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for TACU.
TACU is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для TACU и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор