Сравнение TACK с WAMA
TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. TACK is actively managed, while WAMA is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TACK charges 0.76%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности TACK и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TACK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACK и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 0.72% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between TACK and WAMA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. WAMA — Ранг доходности на риск
TACK
WAMA
Сравнение TACK c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACK | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACK | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 4.87 | -4.26 |
Просадки
Сравнение просадок TACK и WAMA
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACK | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -1.91% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.73% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -0.39% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACK | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 9.20% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 9.20% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 9.20% | +2.03% |
Сравнение комиссий TACK и WAMA
TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и WAMA
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TACK and WAMA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.
TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: Fairlead and WisdomTree. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для TACK и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор