PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TACK с WAMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TACK и WAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
10 лет*

WAMA

1 день
-0.73%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACK и WAMA


Correlation

The correlation between TACK and WAMA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fairlead Tactical Sector Fund

WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund

Доходность на риск

TACK vs. WAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина

WAMA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACK c WAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TACKWAMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

TACK vs. WAMA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TACKWAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

4.87

-4.26

Просадки

Сравнение просадок TACK и WAMA

Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и WAMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TACKWAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.49%

-1.91%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.73%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-0.39%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TACK и WAMA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TACKWAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

9.20%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

9.20%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

9.20%

+2.03%

Сравнение комиссий TACK и WAMA

TACK берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TACK и WAMA

Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund
1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%
WAMA
WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TACK and WAMA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.76% for TACK.

TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for WAMA.

They also come from different issuers: Fairlead and WisdomTree. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.32% for WAMA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACK и WAMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор