PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с WMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с WMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. WMGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и WMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и WMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		-7.05%0.83%10.02%19.97%-30.68%16.22%48.56%38.01%-0.20%26.95%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у WMGAX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции WMGAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.65% соответственно.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

WMGAX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-10.10%
1 год
2.10%
3 года*
3.61%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI
Часто сравнивают с WMGAX:
WMGAX с VUGWMGAX с SPYWMGAX с VOOGWMGAX с HLGEXWMGAX с IVVWMGAX с VEXAXWMGAX с SCHM

Сравнение комиссий TAAGX и WMGAX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии WMGAX в 1.12%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

TAAGX vs. WMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WMGAX
Ранг доходности на риск WMGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMGAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMGAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c WMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXWMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.11

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.34

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.15

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

0.50

+16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. WMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа WMGAX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и WMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXWMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.11

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.03

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.14

Корреляция

Корреляция между TAAGX и WMGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и WMGAX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности WMGAX в 11.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
WMGAX
Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund		11.94%11.10%15.30%6.66%11.94%13.08%9.97%5.23%10.28%7.92%3.98%10.88%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и WMGAX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки WMGAX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и WMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXWMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-53.74%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-16.16%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-42.95%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-42.95%

+8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-22.94%

+17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-13.58%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.03%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и WMGAX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund (WMGAX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXWMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

6.99%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

13.16%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

23.13%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

25.03%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

23.11%

-1.09%