PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TAAGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 13.08% против 14.98% соответственно.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий TAAGX и PKSFX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

TAAGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.23

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.48

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.42

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

0.95

+16.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.23

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между TAAGX и PKSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и PKSFX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и PKSFX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-54.46%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.21%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-22.02%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-33.45%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-9.42%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-7.17%

-11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.96%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и PKSFX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

4.62%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

11.11%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

18.95%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

17.90%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

18.79%

+3.23%