PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAAGX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции MACGX немного отстают с 12.76%.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий TAAGX и MACGX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

TAAGX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.27

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.62

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

0.29

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

0.73

+16.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.27

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Корреляция

Корреляция между TAAGX и MACGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и MACGX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и MACGX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-77.61%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-27.55%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-77.61%

+43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-77.61%

+43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-50.74%

+45.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-25.53%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

10.93%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и MACGX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеют волатильность 9.62% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

9.52%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

22.32%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

32.22%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

48.42%

-25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

39.21%

-17.19%