Сравнение TAAGX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAGX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 13.08% против 3.64% соответственно.
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAGX и IBGIX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
TAAGX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
TAAGX
IBGIX
Сравнение TAAGX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAGX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | -0.82 | +2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | -1.10 | +3.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | -0.97 | +5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | -2.12 | +19.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAGX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.82 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.16 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TAAGX и IBGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и IBGIX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности IBGIX в 78.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и IBGIX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAGX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -57.44% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -22.82% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -34.38% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -55.64% | +21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -29.26% | +23.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -15.09% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 11.03% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и IBGIX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAGX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 5.47% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 13.69% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 24.62% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 20.72% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.71% | -1.69% |