Сравнение TAAGX с IBGIX
TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) and IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TAAGX returned 16.85%/yr vs 14.94%/yr for IBGIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TAAGX charges 1.61%/yr vs 0.99%/yr for IBGIX.
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и IBGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции IBGIX по среднегодовой доходности: 16.85% против 14.94% соответственно.
TAAGX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 34.80%
- 1 год
- 58.30%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 16.85%
IBGIX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -15.70%
- 1 год
- -19.71%
- 3 года*
- -4.75%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам TAAGX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 37.34% | 16.01% | 36.81% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -14.27% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
Correlation
The correlation between TAAGX and IBGIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between TAAGX and IBGIX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAAGX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
TAAGX
IBGIX
Сравнение TAAGX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAAGX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.82 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.90 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.80 | -1.56 | +25.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и IBGIX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и IBGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAAGX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -57.44% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -24.51% | +15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -30.02% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -34.38% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -40.82% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -30.02% | +26.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -14.18% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 13.49% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и IBGIX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAAGX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 5.56% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 14.08% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 18.70% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 20.82% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 35.99% | -13.57% |
Сравнение комиссий TAAGX и IBGIX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии IBGIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и IBGIX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности IBGIX в 79.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 79.52% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 2.50% | 3.44% | 17.62% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Часто задаваемые вопросы
TAAGX and IBGIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAAGX has higher volatility (9.98%) compared to IBGIX (5.56%). In terms of maximum drawdown, TAAGX dropped -62.13% vs IBGIX's -57.44%.
TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAAGX и IBGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор