PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции TAAGX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 13.08% против 20.15% соответственно.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий TAAGX и BFGFX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

TAAGX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.13

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.99

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

2.29

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

8.56

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.13

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.69

-0.46

Корреляция

Корреляция между TAAGX и BFGFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и BFGFX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и BFGFX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, примерно равная максимальной просадке BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-59.52%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.95%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-35.93%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-43.62%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-7.56%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-12.43%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.19%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и BFGFX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

4.99%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

15.79%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

23.03%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

22.57%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

23.96%

-1.94%