PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с TSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAAAX с TSCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAAAX (Thrivent Aggressive Allocation Fund) and TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - TAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while TSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, TAAAX returned 10.27%/yr vs 3.81%/yr for TSCGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TAAAX charges 0.93%/yr vs 1.21%/yr for TSCGX.

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и TSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у TSCGX с доходностью 18.05%.

TAAAX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.42%
1 год
24.62%
3 года*
20.14%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.64%

TSCGX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.08%
С начала года
18.05%
6 месяцев
16.45%
1 год
26.77%
3 года*
12.71%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAAAX и TSCGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		10.30%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-8.84%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		18.05%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%

Correlation

The correlation between TAAAX and TSCGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between TAAAX and TSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Thrivent Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с THMAXTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBX
Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с SFSNXTSCGX с NEAGXTSCGX с AASCXTSCGX с TMSIXTSCGX с THMAXTSCGX с AAHYX

Доходность на риск

TAAAX vs. TSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c TSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXTSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.44

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.11

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.36

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

8.19

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. TSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа TSCGX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и TSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXTSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.16

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и TSCGX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки TSCGX в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и TSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAAAXTSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-38.84%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.66%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-27.59%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-38.84%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.18%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-13.08%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.35%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и TSCGX

Текущая волатильность для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) составляет 3.14%, в то время как у Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAAAXTSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.33%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

14.76%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

19.10%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

23.77%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

24.44%

-7.69%

Сравнение комиссий TAAAX и TSCGX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TSCGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и TSCGX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности TSCGX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		6.93%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.73%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAAAX and TSCGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCGX has higher volatility (6.33%) compared to TAAAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TAAAX dropped -56.23% vs TSCGX's -38.84%.

TAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAAAX и TSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор