PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с AABFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAAAX с AABFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAAAX (Thrivent Aggressive Allocation Fund) and AABFX (Thrivent Balanced Income Plus Fund) are both Diversified Portfolio funds from Thrivent. Over the past 10 years, TAAAX returned 11.69%/yr vs 6.75%/yr for AABFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TAAAX charges 0.93%/yr vs 1.00%/yr for AABFX.

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и AABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у AABFX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции TAAAX превзошли акции AABFX по среднегодовой доходности: 11.69% против 6.75% соответственно.

TAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.07%
1 год
25.26%
3 года*
20.32%
5 лет*
10.56%
10 лет*
11.69%

AABFX

1 день
0.27%
1 месяц
2.58%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.92%
1 год
15.32%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAAAX и AABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		10.80%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		5.63%12.23%10.08%12.04%-13.93%11.83%8.69%16.65%-5.09%10.06%

Correlation

The correlation between TAAAX and AABFX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.96

The correlation between TAAAX and AABFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Thrivent Balanced Income Plus Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с THMAXTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBX
Часто сравнивают с AABFX:
AABFX с AASMXAABFX с AAMBXAABFX с AALGXAABFX с AAHYXAABFX с THLIXAABFX с TCAAXAABFX с THMAX

Доходность на риск

TAAAX vs. AABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AABFX
Ранг доходности на риск AABFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AABFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AABFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AABFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AABFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AABFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c AABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXAABFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.47

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.59

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.05

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.43

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. AABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AABFX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и AABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXAABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и AABFX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки AABFX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и AABFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAAAXAABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-43.44%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-5.13%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-7.04%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-21.56%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-27.40%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-5.64%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.16%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и AABFX

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Thrivent Balanced Income Plus Fund (AABFX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAAAXAABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.13%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

5.16%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

6.33%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

8.53%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

9.31%

+7.44%

Сравнение комиссий TAAAX и AABFX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии AABFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и AABFX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что сопоставимо с доходностью AABFX в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AABFX
Thrivent Balanced Income Plus Fund		6.84%7.25%6.43%2.97%2.26%6.99%2.03%2.37%9.70%2.04%2.37%1.90%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		6.90%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TAAAX and AABFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TAAAX has higher volatility (3.12%) compared to AABFX (2.13%). In terms of maximum drawdown, TAAAX dropped -56.23% vs AABFX's -43.44%.

AABFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAAAX и AABFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор