PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T3GB.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности T3GB.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 9.05%.


T3GB.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.78%
1 год
3.09%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.46%
10 лет*

SPXP.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.05%
1 год
-98.80%
3 года*
-74.49%
5 лет*
-54.80%
10 лет*
-27.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T3GB.L и SPXP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.78%4.94%3.79%3.35%-4.53%-0.90%2.61%0.19%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
9.05%-98.90%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%6.99%

Correlation

The correlation between T3GB.L and SPXP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

-0.17

The correlation between T3GB.L and SPXP.L shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

T3GB.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T3GB.L
Ранг доходности на риск T3GB.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3GB.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


T3GB.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.49

+1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-1.00

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

-1.22

+17.28

T3GB.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3GB.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3GB.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T3GB.L и SPXP.L

Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и SPXP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


T3GB.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-99.07%

+92.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-99.07%

+98.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-99.07%

+98.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-99.07%

+92.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-98.93%

+98.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-8.74%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

80.83%

-80.64%

Волатильность

Сравнение волатильности T3GB.L и SPXP.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.32%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


T3GB.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

3.02%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

7.86%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

99.30%

-98.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

46.54%

-44.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

34.89%

-33.08%

Сравнение комиссий T3GB.L и SPXP.L

T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов T3GB.L и SPXP.L

Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%

Часто задаваемые вопросы


T3GB.L and SPXP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.

T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while SPXP.L is S&P 500. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор