Сравнение T3GB.L с SPXP.L
T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T3GB.L returned 1.46%/yr vs -54.80%/yr for SPXP.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. T3GB.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности T3GB.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 9.05%.
T3GB.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.49%
- 5 лет*
- -54.80%
- 10 лет*
- -27.63%
Сравнение доходности по годам T3GB.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.78% | 4.94% | 3.79% | 3.35% | -4.53% | -0.90% | 2.61% | 0.19% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.05% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 6.99% |
Correlation
The correlation between T3GB.L and SPXP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | -0.17 |
The correlation between T3GB.L and SPXP.L shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T3GB.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
T3GB.L
SPXP.L
Сравнение T3GB.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T3GB.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.49 | +1.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | -1.00 | +5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | -1.22 | +17.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T3GB.L и SPXP.L
Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T3GB.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -99.07% | +92.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -99.07% | +98.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -99.07% | +98.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.38% | -99.07% | +92.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.93% | +98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -8.74% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 80.83% | -80.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности T3GB.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.32%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T3GB.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 3.02% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 7.86% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 99.30% | -98.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 46.54% | -44.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 34.89% | -33.08% |
Сравнение комиссий T3GB.L и SPXP.L
T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T3GB.L и SPXP.L
Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
T3GB.L and SPXP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.
T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while SPXP.L is S&P 500. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор