Сравнение T3GB.L с EQQQ.L
T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T3GB.L returned 1.46%/yr vs 15.18%/yr for EQQQ.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. T3GB.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности T3GB.L и EQQQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 12.60%.
T3GB.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
EQQQ.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 20.31%
Сравнение доходности по годам T3GB.L и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.78% | 4.94% | 3.79% | 3.35% | -4.53% | -0.90% | 2.61% | 0.19% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.60% | 11.54% | 28.55% | 47.79% | -25.54% | 29.59% | 43.32% | 9.76% |
Correlation
The correlation between T3GB.L and EQQQ.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T3GB.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
T3GB.L
EQQQ.L
Сравнение T3GB.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T3GB.L | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.26 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.17 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | 6.04 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T3GB.L и EQQQ.L
Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T3GB.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -65.36% | +58.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -10.97% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -24.09% | +23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.38% | -27.76% | +21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.46% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -12.46% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 3.94% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности T3GB.L и EQQQ.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.32%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T3GB.L | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 6.16% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 12.54% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 16.46% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 19.42% | -17.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 19.39% | -17.58% |
Сравнение комиссий T3GB.L и EQQQ.L
T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T3GB.L и EQQQ.L
Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности EQQQ.L в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T3GB.L and EQQQ.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T3GB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T3GB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while EQQQ.L is Nasdaq-100. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор