PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T3GB.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности T3GB.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 12.60%.


T3GB.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.78%
1 год
3.09%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.46%
10 лет*

EQQQ.L

1 день
-2.03%
1 месяц
-5.45%
6 месяцев
11.36%
С начала года
12.60%
1 год
23.87%
3 года*
21.46%
5 лет*
15.18%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T3GB.L и EQQQ.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.78%4.94%3.79%3.35%-4.53%-0.90%2.61%0.19%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
12.60%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%9.76%

Correlation

The correlation between T3GB.L and EQQQ.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Доходность на риск

T3GB.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T3GB.L
Ранг доходности на риск T3GB.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3GB.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


T3GB.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.17

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

6.04

+10.02

T3GB.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3GB.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3GB.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T3GB.L и EQQQ.L

Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и EQQQ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


T3GB.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-65.36%

+58.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-10.97%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-24.09%

+23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-27.76%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.46%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-12.46%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

3.94%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности T3GB.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.32%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


T3GB.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

6.16%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

12.54%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

16.46%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

19.42%

-17.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

19.39%

-17.58%

Сравнение комиссий T3GB.L и EQQQ.L

T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов T3GB.L и EQQQ.L

Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности EQQQ.L в 0.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.24%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


T3GB.L and EQQQ.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T3GB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T3GB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while EQQQ.L is Nasdaq-100. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор