PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L)

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) provides GBP-hedged exposure to fixed-rate US Treasury securities with one to three years remaining to maturity and distributes income quarterly.

ISIN
IE00BF2FNL98
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
28 июн. 2019 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Short-Term Bond, Government Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с T3GB.L:
T3GB.L с CBND.LT3GB.L с TREI.LT3GB.L с EQQQ.LT3GB.L с FWRG.LT3GB.L с IB01.LT3GB.L с IBTU.LT3GB.L с PR1T.LT3GB.L с T1AP.LT3GB.L с TFRN.LT3GB.L с USFR.L

Доходность

График доходности T3GB.L

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции T3GB.L — £37. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции T3GB.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,075.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) показал доход в 0.72% с начала года и 3.04% за последние 12 месяцев.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
-0.01%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
0.74%
С начала года
0.72%
1 год
3.04%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.02%
1 год
19.74%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность T3GB.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении T3GB.L закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 15 мар. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -0.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.12%0.52%-0.44%0.21%0.13%0.07%0.11%0.72%
20250.41%0.68%0.42%0.82%-0.36%0.71%-0.10%0.81%0.30%0.31%0.44%0.39%4.94%
20240.44%-0.42%0.21%-0.36%0.64%0.59%0.96%1.07%0.74%-0.67%0.26%0.29%3.79%
20230.51%-0.77%1.37%0.29%-0.44%-0.51%0.24%0.36%-0.02%0.30%0.95%1.04%3.35%
2022-0.74%-0.37%-1.47%-0.48%0.52%-0.67%0.38%-0.84%-1.29%-0.28%0.23%0.41%-4.53%
2021-0.02%-0.14%0.03%0.01%0.05%-0.17%0.15%-0.02%-0.12%-0.35%-0.05%-0.26%-0.90%

Метрики бенчмарка

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 1.71%, beta of -0.02, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2019.

  • This ETF captured 2.33% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.71%
Бета
-0.02
R²
0.03
Участие в росте
2.33%
Участие в снижении
-6.12%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия T3GB.L составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

T3GB.L имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск T3GB.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T3GB.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.65

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.21

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.47

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

8.98

+6.82

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £1.41 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%£0.00£0.50£1.00£1.502019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019
Дивиденд£1.41£1.47£1.61£1.50£0.74£0.11£0.46£0.32

Дивидендный доход

3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.34£0.00£0.00£0.34£0.00£0.68
2025£0.00£0.00£0.38£0.00£0.00£0.36£0.00£0.00£0.37£0.00£0.00£0.36£1.47
2024£0.00£0.00£0.40£0.00£0.00£0.40£0.00£0.00£0.39£0.00£0.00£0.41£1.61
2023£0.00£0.00£0.35£0.00£0.00£0.37£0.00£0.00£0.39£0.00£0.00£0.40£1.50
2022£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.17£0.00£0.00£0.25£0.00£0.00£0.27£0.74
2021£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.02£0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 6.48%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-6.48%нояб. 2022 г.
2y 3mo1y 9mo
3y 12moавг. 2020 г. - авг. 2024 г.
Медвежий рынок2022
-0.91%нояб. 2024 г.
1mo 12d2mo 11d
3mo 23dсент. 2024 г. - янв. 2025 г.
—
-0.76%апр. 2025 г.
4d19d
23dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.72%март 2020 г.
0s10d
10dмарт 2020 г. - март 2020 г.
Обвал COVID2020
-0.72%март 2026 г.
24d3mo 2d
3mo 26dмарт 2026 г. - июнь 2026 г.
—

Показатели просадок

T3GB.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-37.07%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-8.03%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-22.15%

+21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-22.15%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.55%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-5.29%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

2.20%

-2.01%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с T3GB.L

Добавьте Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с T3GB.L