PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T3GB.L с TREI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности T3GB.L и TREI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

T3GB.L торгуется в GBp, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.


T3GB.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.78%
1 год
3.09%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.46%
10 лет*

TREI.L

1 день
0.17%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
1.11%
С начала года
1.99%
1 год
3.62%
3 года*
3.55%
5 лет*
3.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T3GB.L и TREI.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.78%4.94%3.79%3.35%-4.53%-0.90%2.61%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
1.99%-3.12%7.01%-0.27%12.48%0.92%-3.42%

Correlation

The correlation between T3GB.L and TREI.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

T3GB.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T3GB.L
Ранг доходности на риск T3GB.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

TREI.L
Ранг доходности на риск TREI.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREI.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREI.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3GB.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


T3GB.LTREI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.10

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

0.71

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

1.92

+14.14

T3GB.L vs. TREI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3GB.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа TREI.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3GB.L и TREI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T3GB.L и TREI.L

Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и TREI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


T3GB.LTREI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-19.00%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-5.11%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-9.81%

+8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-15.98%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.04%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-10.05%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.88%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности T3GB.L и TREI.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.32%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


T3GB.LTREI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

1.65%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

5.14%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

6.66%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

8.42%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

8.78%

-6.97%

Сравнение комиссий T3GB.L и TREI.L

T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов T3GB.L и TREI.L

Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности TREI.L в 3.92%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%
TREI.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)
3.92%4.23%4.98%4.59%1.51%0.10%0.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы


T3GB.L and TREI.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TREI.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TREI.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.

T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while TREI.L is Government Bonds. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.06% for TREI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и TREI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор