PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с VOOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 17.80%/yr for VOOG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции T уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 2.86% против 17.80% соответственно.

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%

VOOG

1 день
0.65%
1 месяц
-0.20%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.55%
1 год
29.06%
3 года*
26.66%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.10%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between T and VOOG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.31

The correlation between T and VOOG shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

T vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.79

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.41

-3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.13

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

8.74

-10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.79

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.89

-0.52

Просадки

Сравнение просадок T и VOOG

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-32.73%

-31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-13.71%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-22.18%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-32.73%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-32.73%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-4.28%

-17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-4.97%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

3.33%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности T и VOOG

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.61%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

13.04%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

16.31%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

21.25%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

20.77%

+2.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и VOOG

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VOOG в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

T and VOOG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.50%) compared to VOOG (5.61%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор