PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOD с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOD с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vodafone Group Plc (VOD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VOD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOD и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOD
Vodafone Group Plc		14.53%63.00%5.68%-4.59%-27.22%-3.57%-9.63%5.64%-34.92%38.22%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -0.35% против 14.11% соответственно.

VOD

1 день
0.73%
1 месяц
-0.33%
С начала года
14.53%
6 месяцев
34.06%
1 год
70.99%
3 года*
19.94%
5 лет*
3.06%
10 лет*
-0.35%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vodafone Group Plc

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOD:
VOD с VOOVOD с VOW3.DEVOD с JKSVOD с TVOD с VODI.DEVOD с PIRC.MIVOD с SPY
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

VOD vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOD
Ранг доходности на риск VOD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VODIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.00

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.52

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.49

1.54

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.09

7.28

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOD vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VODIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.00

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.78

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.11

Корреляция

Корреляция между VOD и IVV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и IVV

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOD
Vodafone Group Plc		3.37%3.86%8.58%11.15%9.27%7.04%6.11%4.92%8.99%5.33%12.26%6.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VOD и IVV

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VODIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-55.25%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.06%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.49%

-24.53%

-24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.36%

-33.90%

-28.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.84%

-5.57%

-14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.78%

-10.84%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.55%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и IVV

Vodafone Group Plc (VOD) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VODIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.34%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

9.47%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

18.31%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

16.89%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

18.03%

+9.66%