PortfoliosLab logo
Сравнение VOD с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOD и IVV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VOD и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.20%
520.30%
VOD
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOD:

0.60

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

VOD:

0.95

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

VOD:

1.13

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

VOD:

0.26

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

VOD:

1.70

IVV:

2.27

Индекс Язвы

VOD:

9.60%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

VOD:

27.31%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

VOD:

-79.34%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

VOD:

-55.62%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -6.32% против 12.10% соответственно.


VOD

С начала года

10.13%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.40%

1 год

17.24%

5 лет

-0.34%

10 лет

-6.32%

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOD и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VOD
Ранг риск-скорректированной доходности VOD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOD c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VOD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VOD: 0.60
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино VOD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VOD: 0.95
IVV: 0.87
Коэффициент Омега VOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VOD: 1.13
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара VOD, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VOD: 0.26
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина VOD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VOD: 1.70
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.53
VOD
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и IVV

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOD
Vodafone Group Plc
7.60%8.37%11.14%9.27%7.12%6.18%4.97%9.18%5.29%9.16%5.40%19.75%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VOD и IVV

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.62%
-9.90%
VOD
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и IVV

Vodafone Group Plc (VOD) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 13.94% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
14.25%
VOD
IVV