PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, T returned -13.15% vs 131.85% for SMHX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности T и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

T

1 день
-3.31%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-8.32%
1 год
-13.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
6.67%
10 лет*
3.23%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и SMHX

2026 (YTD)20252024
T
AT&T Inc.		-6.29%13.97%16.36%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between T and SMHX is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

T vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
4.06

-4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
4.32

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.56

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

7.78

-8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

21.87

-23.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

4.06

-4.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.89

-1.51

Просадки

Сравнение просадок T и SMHX

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-38.53%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-17.06%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.94%

-2.03%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-7.32%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.17%

6.05%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности T и SMHX

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.53%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

12.19%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

25.18%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

32.71%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

39.96%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

39.96%

-16.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и SMHX

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and SMHX have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to T (7.53%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs SMHX's -38.53%.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор