PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции T уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.33% против 21.79% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between T and QQQ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.33

The correlation between T and QQQ shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

T vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.09

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.73

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.01

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

11.22

-12.44

T vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и QQQ

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-82.97%

+18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-11.96%

-9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-22.77%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-35.12%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-35.12%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-3.33%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-32.75%

+17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

3.20%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности T и QQQ

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.56%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

13.81%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

17.19%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

22.55%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

22.38%

+1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и QQQ

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and QQQ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор