PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с IVV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while IVV (iShares Core S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 15.47%/yr for IVV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции T уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.33% против 15.47% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

IVV

1 день
0.55%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.43%
1 год
24.38%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		9.08%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between T and IVV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2000 г.

0.46

The correlation between T and IVV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

T vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.00

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.70

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.36

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.76

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

12.43

-13.66

T vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и IVV

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-55.25%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-8.89%

-12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-18.75%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-24.53%

-7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-33.90%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-2.35%

-15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-10.77%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

1.97%

+8.67%

Волатильность

Сравнение волатильности T и IVV

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.37%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

9.59%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

12.28%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

16.95%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

18.08%

+5.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и IVV

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности IVV в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.08%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and IVV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to IVV (4.37%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор