PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с FTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

T (AT&T Inc.) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, T returned 2.02%/yr vs 24.23%/yr for FTEC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции T уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 2.02% против 24.23% соответственно.

T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%

FTEC

1 день
-1.93%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
20.75%
С начала года
21.67%
1 год
35.73%
3 года*
27.36%
5 лет*
18.86%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		21.67%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between T and FTEC is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.19

The correlation between T and FTEC shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

T vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.53

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.03

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.21

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.36

-7.51

T vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и FTEC

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-34.95%

-29.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-16.26%

-12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-27.30%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-34.95%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-34.95%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.66%

-9.13%

-13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-5.58%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.80%

5.63%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности T и FTEC

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

8.65%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

19.55%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

23.50%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

25.75%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

24.90%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и FTEC

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
T
AT&T Inc.		5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and FTEC have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (10.04%) compared to FTEC (8.65%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор