PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

T торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции T уступали акциям CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 3.33% против 5.65% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between T and CTC-A.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between T and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

T:

7.74

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

T:

0.32

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

T:

1.35

CTC-A.TO:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

T vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.26

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
0.48

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.32

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

0.58

-1.80

T vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и CTC-A.TO

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-66.80%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-17.65%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-32.74%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-39.09%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-62.31%

+19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-7.75%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-20.04%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

9.67%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности T и CTC-A.TO

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

7.63%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

14.62%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

21.75%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

23.30%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

26.98%

-3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и CTC-A.TO

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
3.57B
(T) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. T значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

T and CTC-A.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор