Сравнение T с ARTY
T (AT&T Inc.) is a stock, while ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Over the past 5 years, T returned 7.39%/yr vs 14.13%/yr for ARTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.
T
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 3.62%
ARTY
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 26.10%
- С начала года
- 66.09%
- 6 месяцев
- 63.47%
- 1 год
- 112.42%
- 3 года*
- 36.54%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -3.08% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -8.62% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 66.09% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -14.31% |
Correlation
The correlation between T and ARTY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between T and ARTY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. ARTY — Ранг доходности на риск
T
ARTY
Сравнение T c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.55 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 6.01 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 20.88 | -22.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.78 | -4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок T и ARTY
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -54.50% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.60% | -18.81% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.60% | -32.44% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -50.53% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.23% | -0.90% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -19.85% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 5.40% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и ARTY
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 6.96%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 12.01% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 25.12% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 29.94% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 28.58% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 27.75% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и ARTY
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
T and ARTY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (12.01%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ARTY's -54.50%.
ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор