PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T с ARTY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) is a stock, while ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Over the past 5 years, T returned 7.06%/yr vs 11.69%/yr for ARTY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 54.55%.

T

1 день
3.21%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-15.59%
3 года*
20.20%
5 лет*
7.06%
10 лет*
2.70%

ARTY

1 день
-6.30%
1 месяц
8.26%
С начала года
54.55%
6 месяцев
54.11%
1 год
93.11%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
T
AT&T Inc.		-6.13%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-7.06%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		54.55%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-13.76%

Correlation

The correlation between T and ARTY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.15

The correlation between T and ARTY shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с SPYARTY с IETCARTY с ARKK

Доходность на риск

T vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 99
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.74

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
3.07

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

4.98

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

16.28

-17.68

T vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и ARTY

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-54.50%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-18.81%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-32.44%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-50.53%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.80%

-7.78%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-19.76%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

5.74%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности T и ARTY

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.49%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

19.32%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

30.00%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

34.22%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

29.57%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

28.30%

-4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и ARTY

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

T and ARTY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (19.32%) compared to T (8.49%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs ARTY's -54.50%.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор