PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с USPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.27%
1 год
20.92%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и USPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-7.01%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.27%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-8.22%

Correlation

The correlation between SZNE and USPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SZNE and USPX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и USPX

Секторы
SZNE
USPX

Финансовые услуги

38.7%
12.1%

Промышленность

13.0%
8.0%

Энергетика

9.3%
2.2%

Технологии

5.6%
37.7%

Здравоохранение

5.1%
9.2%

Коммунальные услуги

5.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.8%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.5%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
USPX
12.1%

Промышленность

SZNE
13.0%
USPX
8.0%

Энергетика

SZNE
9.3%
USPX
2.2%

Технологии

SZNE
5.6%
USPX
37.7%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
USPX
9.2%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
USPX
2.7%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
USPX
9.4%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
USPX
9.8%

Недвижимость

SZNE
2.2%
USPX
1.7%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
USPX
1.7%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
USPX
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

SZNE vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.84

—

SZNE vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и USPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.08%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.41%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и USPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.74%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.28%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.95%

—

Сравнение комиссий SZNE и USPX

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и USPX

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности USPX в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.09%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and USPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.09% for USPX.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор