PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с TRFK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
38.64%
С начала года
41.31%
1 год
49.34%
3 года*
40.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%2.05%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		41.31%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between SZNE and TRFK is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between SZNE and TRFK has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и TRFK

Секторы
SZNE
TRFK

Финансовые услуги

38.7%

-

Промышленность

13.0%
11.2%

Энергетика

9.3%

-

Технологии

5.6%
79.6%

Здравоохранение

5.1%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
0.7%

Недвижимость

2.2%
0.0%

Сырьевые материалы

1.6%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
TRFK

-

Промышленность

SZNE
13.0%
TRFK
11.2%

Энергетика

SZNE
9.3%
TRFK

-

Технологии

SZNE
5.6%
TRFK
79.6%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
TRFK

-

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
TRFK
0.7%

Недвижимость

SZNE
2.2%
TRFK
0.0%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
TRFK
0.9%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

SZNE vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNETRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.42

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.90

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.64

—

SZNE vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и TRFK

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNETRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-18.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.11%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и TRFK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNETRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

34.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

30.48%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.48%

—

Сравнение комиссий SZNE и TRFK

И SZNE, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и TRFK

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and TRFK have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.01% for TRFK.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while TRFK is Technology Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор