PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SZNE returned 3.38%/yr vs 52.66%/yr for TRFK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%4.01%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between SZNE and TRFK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between SZNE and TRFK has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и TRFK

Секторы
SZNE
TRFK

Потребительский циклический сектор

29.7%

-

Технологии

25.3%
91.8%

Промышленность

23.6%
8.3%

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
TRFK

-

Технологии

SZNE
25.3%
TRFK
91.8%

Промышленность

SZNE
23.6%
TRFK
8.3%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
TRFK

-

Энергетика

SZNE
0.3%
TRFK

-

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

TRFK

-

Финансовые услуги

SZNE

-

TRFK

-

Здравоохранение

SZNE

-

TRFK

-

Недвижимость

SZNE

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

SZNE vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNETRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
3.53

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
4.15

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

5.03

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

12.06

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNETRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

3.53

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.54

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SZNE и TRFK

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNETRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-29.06%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-19.56%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-29.06%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-2.99%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.04%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.13%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и TRFK

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNETRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

10.70%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

21.98%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

27.82%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

28.94%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

28.94%

-8.84%

Сравнение комиссий SZNE и TRFK

И SZNE, и TRFK имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и TRFK

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and TRFK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 3.38% for SZNE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZNE and TRFK have the same expense ratio: 0.60% per year.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.01% for TRFK.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор