PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с SIXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с SIXA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SZNE is passively managed, while SIXA is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и SIXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXA

1 день
0.98%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
12.02%
С начала года
14.76%
1 год
19.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и SIXA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%26.90%
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		14.76%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%19.04%

Correlation

The correlation between SZNE and SIXA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.77

The correlation between SZNE and SIXA shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и SIXA

Секторы
SZNE
SIXA

Финансовые услуги

38.7%
7.7%

Промышленность

13.0%
6.5%

Энергетика

9.3%
4.8%

Технологии

5.6%
19.2%

Здравоохранение

5.1%
14.5%

Коммунальные услуги

5.0%
5.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
13.9%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%
23.2%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
SIXA
7.7%

Промышленность

SZNE
13.0%
SIXA
6.5%

Энергетика

SZNE
9.3%
SIXA
4.8%

Технологии

SZNE
5.6%
SIXA
19.2%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
SIXA
14.5%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
SIXA
5.0%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
SIXA
3.9%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
SIXA
13.9%

Недвижимость

SZNE
2.2%
SIXA
1.3%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
SIXA

-

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
SIXA
23.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с SPYSIXA с AVLV

Доходность на риск

SZNE vs. SIXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c SIXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNESIXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.14

—

SZNE vs. SIXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и SIXA

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNESIXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и SIXA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNESIXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.78%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.28%

—

Сравнение комиссий SZNE и SIXA

SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и SIXA

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SIXA в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.00%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and SIXA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.23% for SZNE.

They also come from different issuers: Pacer and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.86% for SIXA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и SIXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор