Сравнение SZNE с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SZNE и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SZNE - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SZNE и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 3.14% | -3.44% | 2.05% | 6.53% | -12.33% | 26.36% | 4.03% | 35.75% | -6.90% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SZNE показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%.
SZNE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SZNE и SCHB
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
SZNE vs. SCHB — Ранг доходности на риск
SZNE
SCHB
Сравнение SZNE c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.97 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.49 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.52 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.08 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.62 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SZNE и SCHB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и SCHB
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.40% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и SCHB
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SZNE | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -35.27% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.91% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | -25.41% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -5.40% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -4.15% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.63% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и SCHB
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SZNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SZNE | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.44% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.77% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.79% | 18.34% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.24% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.30% | +1.88% |