PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 12.86%/yr for SCHB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и SCHB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%4.03%35.75%-6.90%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-11.38%

Correlation

The correlation between SZNE and SCHB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between SZNE and SCHB shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и SCHB

Секторы
SZNE
SCHB

Потребительский циклический сектор

29.7%
10.1%

Технологии

25.3%
34.4%

Промышленность

23.6%
9.4%

Сырьевые материалы

20.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.1%

Энергетика

0.3%
3.7%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
SCHB
10.1%

Технологии

SZNE
25.3%
SCHB
34.4%

Промышленность

SZNE
23.6%
SCHB
9.4%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
SCHB
2.0%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
SCHB
10.1%

Энергетика

SZNE
0.3%
SCHB
3.7%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
SCHB
2.3%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

SCHB
4.6%

Финансовые услуги

SZNE

-

SCHB
12.2%

Здравоохранение

SZNE

-

SCHB
8.9%

Недвижимость

SZNE

-

SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SZNE vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNESCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.39

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.25

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.25

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

14.90

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNESCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.39

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SZNE и SCHB

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNESCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-35.27%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.91%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.34%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-25.41%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.27%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-4.11%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.94%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и SCHB

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNESCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.97%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.14%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

12.11%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

17.24%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.31%

+1.79%

Сравнение комиссий SZNE и SCHB

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и SCHB

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and SCHB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, SCHB leads with 12.86% vs 1.44% for SZNE. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.86% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.01% for SCHB.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор