Сравнение SZNE с HYP
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SZNE is passively managed, while HYP is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
SZNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZNE и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | 3.90% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between SZNE and HYP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZNE vs. HYP — Ранг доходности на риск
SZNE
HYP
Сравнение SZNE c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZNE | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZNE | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SZNE и HYP
Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -19.58% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.11% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -6.42% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 40.91% | -26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 40.91% | -23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 40.91% | -20.81% |
Сравнение комиссий SZNE и HYP
SZNE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и HYP
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.37% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and HYP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SZNE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SZNE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Pacer and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор