PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с COWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
4.83%
С начала года
7.99%
1 год
9.79%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-0.94%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		7.99%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between SZNE and COWG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.62

The correlation between SZNE and COWG shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SZNE и COWG

Секторы
SZNE
COWG

Финансовые услуги

38.7%

-

Промышленность

13.0%
3.1%

Энергетика

9.3%
7.3%

Технологии

5.6%
51.4%

Здравоохранение

5.1%
20.0%

Коммунальные услуги

5.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.7%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.9%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
COWG

-

Промышленность

SZNE
13.0%
COWG
3.1%

Энергетика

SZNE
9.3%
COWG
7.3%

Технологии

SZNE
5.6%
COWG
51.4%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
COWG
20.0%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
COWG
1.4%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
COWG
2.9%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
COWG
5.7%

Недвижимость

SZNE
2.2%
COWG

-

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
COWG
6.3%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
COWG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG

Доходность на риск

SZNE vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNECOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.59

—

SZNE vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и COWG

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNECOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.60%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и COWG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNECOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.82%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.37%

—

Сравнение комиссий SZNE и COWG

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и COWG

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности COWG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and COWG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.37% for COWG.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWG is Large Cap Growth Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.49% for COWG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор