PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SZNE returned 3.38%/yr vs 24.56%/yr for COWG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.42%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%0.64%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between SZNE and COWG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.64

The correlation between SZNE and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SZNE и COWG

Секторы
SZNE
COWG

Потребительский циклический сектор

29.7%
3.2%

Технологии

25.3%
48.5%

Промышленность

23.6%
3.6%

Сырьевые материалы

20.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

0.5%
5.2%

Энергетика

0.3%
8.4%

Коммунальные услуги

0.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

21.0%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
COWG
3.2%

Технологии

SZNE
25.3%
COWG
48.5%

Промышленность

SZNE
23.6%
COWG
3.6%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
COWG
6.5%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
COWG
5.2%

Энергетика

SZNE
0.3%
COWG
8.4%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
COWG
1.5%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

COWG
2.0%

Финансовые услуги

SZNE

-

COWG

-

Здравоохранение

SZNE

-

COWG
21.0%

Недвижимость

SZNE

-

COWG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

SZNE vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNECOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.82

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.22

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

3.57

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNECOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.82

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.18

-0.84

Просадки

Сравнение просадок SZNE и COWG

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNECOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-23.60%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.79%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-23.60%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.07%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.28%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.67%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и COWG

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNECOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.63%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.01%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.94%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

19.09%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.09%

+1.01%

Сравнение комиссий SZNE и COWG

SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и COWG

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and COWG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.63%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 3.38% for SZNE. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.38% for COWG.

SZNE is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.49% for COWG.

SZNE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор