PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SZNE с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с ALTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both exchange-traded funds - SZNE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SZNE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTL

1 день
-2.54%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
6.34%
С начала года
9.78%
1 год
22.08%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%25.73%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		9.78%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%

Correlation

The correlation between SZNE and ALTL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between SZNE and ALTL has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и ALTL

Секторы
SZNE
ALTL

Финансовые услуги

38.7%
13.1%

Промышленность

13.0%
13.2%

Энергетика

9.3%
0.7%

Технологии

5.6%
47.2%

Здравоохранение

5.1%
5.6%

Коммунальные услуги

5.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.5%

Недвижимость

2.2%
14.8%

Сырьевые материалы

1.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.8%

Финансовые услуги

SZNE
38.7%
ALTL
13.1%

Промышленность

SZNE
13.0%
ALTL
13.2%

Энергетика

SZNE
9.3%
ALTL
0.7%

Технологии

SZNE
5.6%
ALTL
47.2%

Здравоохранение

SZNE
5.1%
ALTL
5.6%

Коммунальные услуги

SZNE
5.0%
ALTL
3.2%

Потребительский циклический сектор

SZNE
3.7%
ALTL
11.6%

Коммуникационные услуги

SZNE
2.9%
ALTL
1.5%

Недвижимость

SZNE
2.2%
ALTL
14.8%

Сырьевые материалы

SZNE
1.6%
ALTL
3.0%

Потребительский защитный сектор

SZNE
1.3%
ALTL
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с QQQASZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

SZNE vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZNEALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.02

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.46

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.95

—

SZNE vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZNE и ALTL

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-31.91%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.43%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и ALTL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.73%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.63%

—

Сравнение комиссий SZNE и ALTL

И SZNE, и ALTL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и ALTL

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ALTL в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.23%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and ALTL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SZNE and ALTL have the same expense ratio: 0.60% per year.

SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.93% for ALTL.

SZNE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ALTL is Large Cap Growth Equities. SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор