PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZNE с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZNE с ALTL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Pacer - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SZNE returned 1.44%/yr vs 5.00%/yr for ALTL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SZNE и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZNE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 16.66%.

SZNE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.88%
1 год
13.01%
3 года*
3.38%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.21%
1 месяц
10.32%
С начала года
16.66%
6 месяцев
16.64%
1 год
44.17%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZNE и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		9.68%-3.44%2.05%6.53%-12.33%26.36%24.98%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.66%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between SZNE and ALTL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SZNE and ALTL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SZNE и ALTL

Секторы
SZNE
ALTL

Потребительский циклический сектор

29.7%
5.7%

Технологии

25.3%
4.6%

Промышленность

23.6%
10.2%

Сырьевые материалы

20.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
0.8%

Энергетика

0.3%
0.9%

Коммунальные услуги

0.3%
26.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.8%

Финансовые услуги

-

16.6%

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

14.8%

Потребительский циклический сектор

SZNE
29.7%
ALTL
5.7%

Технологии

SZNE
25.3%
ALTL
4.6%

Промышленность

SZNE
23.6%
ALTL
10.2%

Сырьевые материалы

SZNE
20.3%
ALTL
2.0%

Коммуникационные услуги

SZNE
0.5%
ALTL
0.8%

Энергетика

SZNE
0.3%
ALTL
0.9%

Коммунальные услуги

SZNE
0.3%
ALTL
26.8%

Потребительский защитный сектор

SZNE

-

ALTL
10.8%

Финансовые услуги

SZNE

-

ALTL
16.6%

Здравоохранение

SZNE

-

ALTL
6.8%

Недвижимость

SZNE

-

ALTL
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с SZNE:
SZNE с RSPSZNE с VOOSZNE с SPYSZNE с BDGSSZNE с QQQASZNE с EQLSZNE с FMTM
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

SZNE vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZNE
Ранг доходности на риск SZNE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZNE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZNE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZNE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZNE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZNE c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZNEALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.47

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.25

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.53

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

16.10

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZNE vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZNE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZNE и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZNEALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.47

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.27

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SZNE и ALTL

Максимальная просадка SZNE за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZNE и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZNEALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-31.91%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.79%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-21.21%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

-31.91%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.86%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-11.57%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.75%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SZNE и ALTL

Текущая волатильность для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) составляет 2.73%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что SZNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZNEALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

7.19%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.94%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

17.97%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

18.38%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

20.08%

+0.02%

Сравнение комиссий SZNE и ALTL

И SZNE, и ALTL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZNE и ALTL

Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности ALTL в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.01%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%
SZNE
Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF		1.37%1.47%1.20%1.21%1.11%0.79%1.37%0.90%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SZNE and ALTL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.19%) compared to SZNE (2.73%). In terms of maximum drawdown, SZNE dropped -39.79% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, ALTL leads with 5.00% vs 1.44% for SZNE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SZNE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ALTL has performed better with a 5.00% return vs 1.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZNE and ALTL have the same expense ratio: 0.60% per year.

SZNE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.01% for ALTL.

SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZNE и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор