PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с XTJL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SZK is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SZK returned -5.88%/yr vs 14.42%/yr for XTJL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SZK и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.63%.

SZK

1 день
1.08%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-7.92%
3 года*
-5.88%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-16.93%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.29%
1 год
14.32%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-15.40%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-25.80%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.63%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between SZK and XTJL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between SZK and XTJL has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.03, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SZK vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SZKXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.96

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.92

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.81

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

15.91

-16.49

SZK vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SZK и XTJL

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-23.24%

-76.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-5.12%

-24.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-16.70%

-25.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-0.04%

-99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.03%

-3.99%

-78.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

0.90%

+12.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и XTJL

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

0.34%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

5.61%

+15.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

7.35%

+18.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

15.12%

+16.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

15.12%

+18.51%

Сравнение комиссий SZK и XTJL

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и XTJL

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.72%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and XTJL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (9.89%) compared to XTJL (0.34%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.42% vs -5.88% for SZK. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.42% return vs -5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор