PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SZK с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SZK с XTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SZK is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SZK returned -4.63%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SZK и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SZK показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.

SZK

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.09%
1 год
1.57%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-15.99%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SZK и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.17%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-25.68%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between SZK and XTJL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.55

Over the past year, the inverse relationship between SZK and XTJL has weakened: their correlation has moved from -0.55 to -0.08, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Consumer Goods

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с HIBSSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOO
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SZK vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SZK c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SZKXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
2.11

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.13

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.46

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.06

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

17.30

-17.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SZK vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SZK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SZK и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SZKXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.11

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.65

-1.23

Просадки

Сравнение просадок SZK и XTJL

Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SZKXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-23.24%

-76.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-5.12%

-24.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.81%

-16.70%

-25.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

0.00%

-99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.00%

-4.04%

-77.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

0.90%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SZK и XTJL

ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SZK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SZKXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

0.31%

+7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

5.72%

+14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

7.42%

+17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.44%

15.21%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.60%

15.21%

+18.39%

Сравнение комиссий SZK и XTJL

SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SZK и XTJL

Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.64%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SZK and XTJL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SZK has higher volatility (7.93%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -4.63% for SZK. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.

SZK has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SZK и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор