Сравнение SZK с MUU
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZK charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SZK и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.33% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between SZK and MUU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. MUU — Ранг доходности на риск
SZK
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SZK c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и MUU
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -26.63% | -72.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -3.84% | -95.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -11.62% | -70.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 307.99% | -282.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 307.99% | -276.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 307.99% | -274.36% |
Сравнение комиссий SZK и MUU
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и MUU
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and MUU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.17% for MUU.
SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SZK и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор