Сравнение SZK с MUU
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SZK tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SZK returned -12.03% vs 2599.25% for MUU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SZK charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SZK и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
SZK
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -8.44%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -16.15%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -18.78% | 3.37% | 8.62% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SZK and MUU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. MUU — Ранг доходности на риск
SZK
MUU
Сравнение SZK c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.63 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 47.69 | -48.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 152.81 | -153.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и MUU
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -75.07% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -55.25% | +25.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.31% | -55.25% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.08% | -23.62% | -58.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 17.31% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) составляет 11.88%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SZK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 62.52% | -50.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 125.23% | -102.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 152.52% | -125.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 142.32% | -110.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 142.32% | -108.64% |
Сравнение комиссий SZK и MUU
SZK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и MUU
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.83% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and MUU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SZK (11.88%). In terms of maximum drawdown, SZK dropped -99.40% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -12.03% for SZK. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SZK has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.24% for MUU.
SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SZK и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор