Сравнение SYZ с VIOO
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while VIOO is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и VIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью 15.34%.
SYZ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIOO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам SYZ и VIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 17.30% | 0.89% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 15.34% | 2.31% |
Correlation
The correlation between SYZ and VIOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. VIOO — Ранг доходности на риск
SYZ
VIOO
Сравнение SYZ c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYZ | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.57 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок SYZ и VIOO
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и VIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -44.15% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.89% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -7.33% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и VIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | VIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 17.59% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 21.40% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 22.99% | -6.34% |
Сравнение комиссий SYZ и VIOO
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и VIOO
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VIOO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.18% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SYZ and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
VIOO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.14% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.10% for VIOO.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и VIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор