PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYZ с JPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYZ с JPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both exchange-traded funds - SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard, while JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYZ и JPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYZ показывает доходность 17.30%, а JPY немного ниже – 16.84%.

SYZ

1 день
-1.04%
1 месяц
2.63%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPY

1 день
0.51%
1 месяц
7.65%
С начала года
16.84%
6 месяцев
18.09%
1 год
33.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYZ и JPY

2026 (YTD)2025
SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF		17.30%0.89%
JPY
Lazard Japanese Equity ETF		16.84%2.21%

Correlation

The correlation between SYZ and JPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF

Lazard Japanese Equity ETF

Часто сравнивают с SYZ:
SYZ с EMKTSYZ с TEKYSYZ с SMCPSYZ с FYXSYZ с FDMSYZ с IDEQSYZ с OMFL
Часто сравнивают с JPY:
JPY с IDEQJPY с TEKYJPY с BBJPJPY с EMKTJPY с DFJJPY с DXJJPY с OPPJ

Доходность на риск

SYZ vs. JPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYZ
JPY
Ранг доходности на риск JPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYZ c JPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SYZ vs. JPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYZJPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

2.52

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SYZ и JPY

Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки JPY в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и JPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYZJPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-15.13%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.58%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SYZ и JPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYZJPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

19.81%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

21.10%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

21.10%

-4.45%

Сравнение комиссий SYZ и JPY

И SYZ, и JPY имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYZ и JPY

Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности JPY в 2.04%

ПозицияTTM2025
JPY
Lazard Japanese Equity ETF		2.04%2.38%
SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF		0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYZ and JPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYZ and JPY have the same expense ratio: 0.60% per year.

JPY has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.14% for SYZ.

SYZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPY is Japan Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYZ и JPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор