Сравнение SYZ с JPY
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both exchange-traded funds - SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard, while JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и JPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у JPY с доходностью 14.88%.
SYZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYZ и JPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.52% | 0.54% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 14.88% | 2.78% |
Correlation
The correlation between SYZ and JPY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. JPY — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPY
Сравнение SYZ c JPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | JPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и JPY
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки JPY в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и JPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -15.13% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -3.23% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.53% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и JPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 20.33% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.21% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.21% | -4.32% |
Сравнение комиссий SYZ и JPY
И SYZ, и JPY имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и JPY
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности JPY в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.20% | 2.38% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and JPY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ and JPY have the same expense ratio: 0.60% per year.
JPY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.24% for SYZ.
SYZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while JPY is Japan Equities.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и JPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор