Сравнение SYZ с FDM
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while FDM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и FDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у FDM с доходностью 13.86%.
SYZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.86%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам SYZ и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.52% | 0.54% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 13.86% | 5.40% |
Correlation
The correlation between SYZ and FDM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. FDM — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDM
Сравнение SYZ c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и FDM
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и FDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -63.45% | +55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -11.32% | +9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и FDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 18.84% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 21.40% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 23.36% | -6.47% |
Сравнение комиссий SYZ и FDM
И SYZ, и FDM имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и FDM
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FDM в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.21% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and FDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ and FDM have the same expense ratio: 0.60% per year.
FDM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.24% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и FDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор