Сравнение SYZ с SMDV
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while SMDV is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SMDV.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и SMDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у SMDV с доходностью 8.80%.
SYZ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам SYZ и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 17.30% | 0.89% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 8.80% | -0.63% |
Correlation
The correlation between SYZ and SMDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. SMDV — Ранг доходности на риск
SYZ
SMDV
Сравнение SYZ c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYZ | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.38 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок SYZ и SMDV
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и SMDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -34.12% | +26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.76% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.93% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и SMDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 15.85% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 18.69% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 20.73% | -4.08% |
Сравнение комиссий SYZ и SMDV
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и SMDV
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SMDV в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.42% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and SMDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMDV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMDV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
SMDV has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.14% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.40% for SMDV.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и SMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор