Сравнение SYZ с RYLD
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. SYZ is actively managed, while RYLD is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.
SYZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYLD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYZ и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.52% | 0.54% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 9.51% | 4.37% |
Correlation
The correlation between SYZ and RYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. RYLD — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYLD
Сравнение SYZ c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и RYLD
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -41.53% | +33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.50% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -8.78% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и RYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 10.66% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 14.05% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.15% | -0.26% |
Сравнение комиссий SYZ и RYLD
И SYZ, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и RYLD
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RYLD в 11.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.73% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and RYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ and RYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.
RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 0.24% for SYZ.
SYZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Lazard and Global X.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор