Сравнение SYZ с OUSM
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while OUSM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и OUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 12.26%.
SYZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 19.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSM
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 12.26%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYZ и OUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.94% | 0.54% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 12.26% | -2.32% |
Correlation
The correlation between SYZ and OUSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. OUSM — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OUSM
Сравнение SYZ c OUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | OUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и OUSM
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и OUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -39.84% | +31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -5.16% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и OUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 13.05% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.29% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.87% | -2.25% |
Сравнение комиссий SYZ и OUSM
SYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и OUSM
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности OUSM в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.01% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and OUSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
OUSM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.24% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.48% for OUSM.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и OUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор