Сравнение SYZ с IWC
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while IWC is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 22.38%.
SYZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 56.41%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам SYZ и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.52% | 0.54% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 22.38% | 8.97% |
Correlation
The correlation between SYZ and IWC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. IWC — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWC
Сравнение SYZ c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и IWC
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -64.61% | +56.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.79% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -15.24% | +13.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 24.36% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 24.58% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 24.50% | -7.61% |
Сравнение комиссий SYZ и IWC
И SYZ, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и IWC
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IWC в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.98% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and IWC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ and IWC have the same expense ratio: 0.60% per year.
IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.24% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор