Сравнение SYZ с IWC
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SYZ is actively managed, while IWC is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и IWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 18.97%.
SYZ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам SYZ и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 17.30% | 0.89% |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 18.97% | 8.22% |
Correlation
The correlation between SYZ and IWC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. IWC — Ранг доходности на риск
SYZ
IWC
Сравнение SYZ c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYZ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.31 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок SYZ и IWC
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и IWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -64.61% | +56.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.90% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -15.28% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и IWC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 23.63% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 24.42% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 24.42% | -7.77% |
Сравнение комиссий SYZ и IWC
И SYZ, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и IWC
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности IWC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Micro-Cap ETF | 0.91% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and IWC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ and IWC have the same expense ratio: 0.60% per year.
IWC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.14% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и IWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор