PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SYZ с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SYZ и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYZ показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 22.38%.


SYZ

1 день
-0.80%
1 месяц
3.17%
С начала года
19.52%
6 месяцев
17.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWC

1 день
-0.79%
1 месяц
3.18%
С начала года
22.38%
6 месяцев
19.49%
1 год
56.41%
3 года*
22.77%
5 лет*
5.48%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYZ и IWC


2026 (YTD)2025
SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
19.52%0.54%
IWC
iShares Micro-Cap ETF
22.38%8.97%

Correlation

The correlation between SYZ and IWC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF

iShares Micro-Cap ETF

Доходность на риск

SYZ vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SYZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYZ c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SYZIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

SYZ vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYZ и IWC

Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и IWC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SYZIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-64.61%

+56.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.79%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-15.24%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SYZ и IWC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SYZIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

24.36%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

24.58%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

24.50%

-7.61%

Сравнение комиссий SYZ и IWC

И SYZ, и IWC имеют комиссию равную 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SYZ и IWC

Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IWC в 0.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF
0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SYZ and IWC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYZ and IWC have the same expense ratio: 0.60% per year.

IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.24% for SYZ.

They also come from different issuers: Lazard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYZ и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор