Сравнение SYZ с GSG
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. SYZ is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
SYZ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам SYZ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 17.30% | 0.89% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 0.13% |
Correlation
The correlation between SYZ and GSG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. GSG — Ранг доходности на риск
SYZ
GSG
Сравнение SYZ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | -0.09 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок SYZ и GSG
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -89.62% | +81.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -56.95% | +55.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -63.71% | +61.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.95% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 22.61% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 22.03% | -5.38% |
Сравнение комиссий SYZ и GSG
SYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и GSG
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and GSG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
SYZ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for GSG.
SYZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Lazard and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор