Сравнение SYZ с FGSM
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у FGSM с доходностью 14.64%.
SYZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYZ и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.52% | 0.54% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 14.64% | 3.59% |
Correlation
The correlation between SYZ and FGSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. FGSM — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FGSM
Сравнение SYZ c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и FGSM
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и FGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -17.72% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.99% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.16% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и FGSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 15.27% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.84% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.84% | -0.95% |
Сравнение комиссий SYZ и FGSM
SYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и FGSM
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FGSM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and FGSM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.24% for SYZ.
SYZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Lazard and Frontier. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.90% for FGSM.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор