Сравнение SYSB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SYSB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SYSB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SYSB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.49% против 14.11% соответственно.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и IVV
SYSB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SYSB vs. IVV — Ранг доходности на риск
SYSB
IVV
Сравнение SYSB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.00 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.52 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.54 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.28 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.00 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и IVV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и IVV
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и IVV
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -55.25% | +36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -12.06% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -24.53% | +6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -33.90% | +15.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -5.57% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -10.84% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.55% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и IVV
Текущая волатильность для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) составляет 1.91%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SYSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 5.34% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 9.47% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 18.31% | -14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 16.89% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 18.03% | -13.10% |