PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYMIX с GNXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYMIX с GNXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) and GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) are both mutual funds - SYMIX is a Multistrategy fund managed by AlphaCentric Funds, while GNXIX is a Global Equities fund managed by AlphaCentric Funds. Over the past 5 years, SYMIX returned 7.52%/yr vs -0.28%/yr for GNXIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SYMIX charges 1.69%/yr vs 1.40%/yr for GNXIX.

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и GNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью -13.26%.

SYMIX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
4.71%
С начала года
9.33%
1 год
21.56%
3 года*
9.25%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

GNXIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.54%
6 месяцев
-26.88%
С начала года
-13.26%
1 год
-7.22%
3 года*
8.24%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYMIX и GNXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		9.33%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-13.26%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%15.21%

Correlation

The correlation between SYMIX and GNXIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2019 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с SRRIXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с GAAVXSYMIX с ARBIX
Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с IGPTGNXIX с MSFTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX

Доходность на риск

SYMIX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYMIXGNXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.11

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.13

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

-0.15

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

-0.31

+10.19

SYMIX vs. GNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа GNXIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и GNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и GNXIX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и GNXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMIXGNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-46.17%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-30.56%

+24.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-30.69%

+18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-45.91%

+33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-28.62%

+25.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-17.17%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

14.39%

-12.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и GNXIX

Текущая волатильность для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) составляет 3.04%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMIXGNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

10.84%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

30.73%

-21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

40.60%

-28.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.89%

28.17%

-17.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

24.63%

-13.62%

Сравнение комиссий SYMIX и GNXIX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GNXIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и GNXIX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.37%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYMIX and GNXIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to SYMIX (3.04%). In terms of maximum drawdown, SYMIX dropped -17.44% vs GNXIX's -46.17%.

SYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYMIX и GNXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор