PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с GNXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYMIX с GNXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX).

SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г.. GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и GNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYMIX и GNXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-10.82%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%14.45%

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью -10.82%.

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

GNXIX

1 день
6.14%
1 месяц
-13.08%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-16.93%
1 год
32.95%
3 года*
11.31%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с GAAVXSYMIX с QSPNX
Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с IGPTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAXGNXIX с CAEIX

Сравнение комиссий SYMIX и GNXIX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии GNXIX в 1.40%.

SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Доходность на риск

SYMIX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXGNXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.87

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.40

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.96

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

2.75

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. GNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа GNXIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и GNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXGNXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.87

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.26

Корреляция

Корреляция между SYMIX и GNXIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и GNXIX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM202520242023202220212020201920182017
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.34%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и GNXIX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и GNXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYMIXGNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-46.17%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-30.56%

+23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-45.91%

+33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-26.30%

+21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-17.19%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

10.67%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и GNXIX

Текущая волатильность для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) составляет 4.71%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYMIXGNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

12.67%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

30.73%

-21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

37.92%

-25.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

26.53%

-15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

23.84%

-12.79%