PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYMIX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYMIX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%3.27%

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с QSPNXSYMIX с GAAVX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий SYMIX и FCRIX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Доходность на риск

SYMIX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.30

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

5.70

-3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.26

-0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

5.76

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

23.55

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.30

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.27

Корреляция

Корреляция между SYMIX и FCRIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и FCRIX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%.

TTM2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и FCRIX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYMIXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-26.74%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-1.31%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-15.33%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.25%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.28%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.34%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и FCRIX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYMIXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.22%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

2.06%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

3.32%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

4.20%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

6.47%

+4.58%