PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYMIX с ADANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).

SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYMIX и ADANX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%.

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с GAAVXSYMIX с TMSRX
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с GAAVX

Сравнение комиссий SYMIX и ADANX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Доходность на риск

SYMIX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXADANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

4.02

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

6.60

-4.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.97

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

9.66

-6.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

38.51

-28.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ADANX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

4.02

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.12

-0.56

Корреляция

Корреляция между SYMIX и ADANX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и ADANX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADANX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и ADANX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и ADANX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYMIXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-14.73%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-0.64%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-7.48%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.15%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.06%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.16%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и ADANX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYMIXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.41%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

1.06%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

1.53%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

2.68%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

4.29%

+6.76%