Сравнение SYM с WMT
SYM (Symbotic Inc) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SYM returned 33.45%/yr vs 21.03%/yr for WMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -29.45%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 3.59%.
SYM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -37.40%
- С начала года
- -29.45%
- 1 год
- -20.43%
- 3 года*
- -5.34%
- 5 лет*
- 33.45%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- -3.18%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам SYM и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -29.45% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
WMT Walmart Inc. | 3.59% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 14.94% |
Correlation
The correlation between SYM and WMT is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between SYM and WMT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYM:
$26.94B
WMT:
$914.78B
SYM:
$0.08
WMT:
$2.88
SYM:
494.38
WMT:
39.93
SYM:
2.08
WMT:
1.27
SYM:
5.49
WMT:
9.75
SYM:
$2.52B
WMT:
$725.31B
SYM:
$501.51M
WMT:
$181.16B
SYM:
$16.80M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. WMT — Ранг доходности на риск
SYM
WMT
Сравнение SYM c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYM | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.16 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.38 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYM и WMT
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -77.14% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.82% | -18.91% | -36.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -21.93% | -50.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -25.74% | -46.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -14.34% | -37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -14.63% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.37% | 6.48% | +25.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и WMT
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 7.67% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.09% | 19.12% | +23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.01% | 24.36% | +62.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.46% | 21.86% | +82.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.92% | 21.85% | +79.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и WMT
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.84% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и WMT
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and WMT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (16.13%) compared to WMT (7.67%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор