PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYM с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYM с WMT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYM или WMT.

Корреляция

Корреляция между SYM и WMT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SYM и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.95%
135.29%
SYM
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYM:

-0.49

WMT:

2.52

Коэф-т Сортино

SYM:

-0.23

WMT:

3.38

Коэф-т Омега

SYM:

0.97

WMT:

1.47

Коэф-т Кальмара

SYM:

-0.63

WMT:

2.86

Коэф-т Мартина

SYM:

-1.06

WMT:

9.79

Индекс Язвы

SYM:

42.99%

WMT:

6.41%

Дневная вол-ть

SYM:

93.76%

WMT:

24.90%

Макс. просадка

SYM:

-72.46%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

SYM:

-65.49%

WMT:

-9.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYM:

$12.98B

WMT:

$768.33B

EPS

SYM:

-$0.14

WMT:

$2.41

Коэффициент PEG

SYM:

3.06

WMT:

3.77

Коэффициент P/S

SYM:

6.78

WMT:

1.13

Коэффициент P/B

SYM:

12.09

WMT:

8.36

Общая выручка (12 мес.)

SYM:

$1.48B

WMT:

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYM:

$211.44M

WMT:

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

SYM:

-$54.23M

WMT:

$38.88B

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 5.54%.

SYM

С начала года

-7.51%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

-20.02%

1 год

-44.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WMT

С начала года

5.54%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

15.82%

1 год

59.72%

5 лет

18.90%

10 лет

15.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYM и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг риск-скорректированной доходности SYM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYM c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYM, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYM: -0.49
WMT: 2.52
Коэффициент Сортино SYM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYM: -0.23
WMT: 3.38
Коэффициент Омега SYM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYM: 0.97
WMT: 1.47
Коэффициент Кальмара SYM, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYM: -0.63
WMT: 2.86
Коэффициент Мартина SYM, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYM: -1.06
WMT: 9.79

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
2.52
SYM
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и WMT

SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYM
Symbotic Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок SYM и WMT

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.49%
-9.23%
SYM
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и WMT

Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.69%
13.04%
SYM
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию