Сравнение SYM с WMT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SYM с WMT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYM или WMT.

Корреляция

Корреляция между SYM и WMT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SYM и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SYM

WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYM:

-0.67

WMT:

1.86

Коэф-т Сортино

SYM:

-0.74

WMT:

2.50

Коэф-т Омега

SYM:

0.90

WMT:

1.35

Коэф-т Кальмара

SYM:

-0.84

WMT:

2.02

Коэф-т Мартина

SYM:

-1.49

WMT:

7.37

Индекс Язвы

SYM:

40.90%

WMT:

5.64%

Дневная вол-ть

SYM:

91.28%

WMT:

22.33%

Макс. просадка

SYM:

-72.46%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

SYM:

-72.46%

WMT:

-20.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYM:

$10.30B

WMT:

$666.92B

EPS

SYM:

-$0.14

WMT:

$2.41

PEG коэффициент

SYM:

2.43

WMT:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

SYM:

$1.48B

WMT:

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYM:

$211.44M

WMT:

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

SYM:

-$54.23M

WMT:

$38.88B

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -26.19%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью -7.67%.

SYM

С начала года

-26.19%

1 месяц

-22.46%

6 месяцев

-26.59%

1 год

-58.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WMT

С начала года

-7.67%

1 месяц

-13.09%

6 месяцев

3.29%

1 год

41.40%

5 лет

17.63%

10 лет

14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYM и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WMT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYM c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SYM: -0.67

WMT: 1.86

Коэффициент Сортино

SYM: -0.74

WMT: 2.50

Коэффициент Омега

SYM: 0.90

WMT: 1.35

Коэффициент Кальмара

SYM: -0.84

WMT: 2.02

Коэффициент Мартина

SYM: -1.49

WMT: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SYM

WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и WMT

SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SYM Symbotic Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	1.03%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%

Просадки

Сравнение просадок SYM и WMT

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SYM

WMT

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и WMT

Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 27.55% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SYM

WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SYM с WMT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SYM и WMT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYM и WMT

SYM

WMT

Сравнение SYM c WMT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и WMT

Просадки

Сравнение просадок SYM и WMT

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и WMT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество