Сравнение SYM с WMT
SYM (Symbotic Inc) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SYM returned 36.45%/yr vs 21.38%/yr for WMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -20.66%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 5.33%.
SYM
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -20.66%
- 6 месяцев
- -35.52%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 36.45%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам SYM и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -20.66% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.44% |
WMT Walmart Inc. | 5.33% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 14.04% |
Correlation
The correlation between SYM and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between SYM and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYM:
$6.34B
WMT:
$935.00B
SYM:
$0.09
WMT:
$2.88
SYM:
538.76
WMT:
40.60
SYM:
2.27
WMT:
1.29
SYM:
6.17
WMT:
9.91
SYM:
$2.52B
WMT:
$725.31B
SYM:
$501.51M
WMT:
$181.16B
SYM:
$16.80M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. WMT — Ранг доходности на риск
SYM
WMT
Сравнение SYM c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYM | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 3.84 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.99 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SYM и WMT
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -77.14% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.82% | -15.75% | -31.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -21.93% | -50.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -25.74% | -46.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -12.90% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -14.63% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 4.74% | +22.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и WMT
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.13% | 10.05% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.24% | 18.63% | +35.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 23.70% | +66.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.08% | 21.68% | +82.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.73% | 21.72% | +80.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и WMT
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.83% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и WMT
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (21.13%) compared to WMT (10.05%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор