PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYM с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYM с SGDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SYM (Symbotic Inc) is a stock, while SGDM (Sprott Gold Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Over the past 5 years, SYM returned 33.12%/yr vs 17.23%/yr for SGDM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYM и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -30.03%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью -4.58%.

SYM

1 день
-2.80%
1 месяц
-16.99%
С начала года
-30.03%
6 месяцев
-32.23%
1 год
48.84%
3 года*
-3.92%
5 лет*
33.12%
10 лет*
—

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYM и SGDM

2026 (YTD)20252024202320222021
SYM
Symbotic Inc		-30.03%150.95%-53.81%329.90%19.40%-3.38%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%6.75%

Correlation

The correlation between SYM and SGDM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symbotic Inc

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SYM:
SYM с PATHSYM с SMCISYM с NVDASYM с RRSYM с AMZNSYM с KDSYM с MSFT
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

SYM vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг доходности на риск SYM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYM c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYMSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.01

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.42

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

3.60

-1.89

SYM vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SGDM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYM и SGDM

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.46%

-54.95%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.76%

-35.96%

-16.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.46%

-35.96%

-36.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-45.06%

-27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.31%

-30.31%

-22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-25.46%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.52%

12.93%

+15.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и SGDM

Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с Sprott Gold Miners ETF (SGDM) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.63%

16.53%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.76%

38.64%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.71%

46.24%

+44.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.15%

36.11%

+68.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.53%

36.97%

+64.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и SGDM

SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
SYM
Symbotic Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYM and SGDM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYM has higher volatility (19.63%) compared to SGDM (16.53%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs SGDM's -54.95%.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYM и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор