Сравнение SYM с CMI
SYM (Symbotic Inc) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, SYM returned 34.75%/yr vs 24.12%/yr for CMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYM и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYM показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 32.64%.
SYM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -15.22%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 34.75%
- 10 лет*
- —
CMI
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 32.64%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам SYM и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYM Symbotic Inc | -25.50% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.44% |
CMI Cummins Inc. | 32.64% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -16.74% |
Correlation
The correlation between SYM and CMI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between SYM and CMI shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYM:
$5.96B
CMI:
$93.37B
SYM:
$0.09
CMI:
$19.27
SYM:
505.89
CMI:
34.90
SYM:
2.13
CMI:
2.75
SYM:
5.80
CMI:
7.56
SYM:
$2.52B
CMI:
$33.89B
SYM:
$501.51M
CMI:
$8.60B
SYM:
$16.80M
CMI:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYM vs. CMI — Ранг доходности на риск
SYM
CMI
Сравнение SYM c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYM | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 7.22 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 26.31 | -24.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYM | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 3.33 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SYM и CMI
Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, примерно равная максимальной просадке CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYM | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.46% | -75.66% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.58% | -15.23% | -34.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.46% | -30.48% | -41.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.46% | -30.48% | -41.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.22% | -5.81% | -43.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.06% | -22.23% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 4.17% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYM и CMI
Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 19.84% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYM | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 12.18% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.48% | 27.86% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.89% | 33.02% | +57.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.14% | 28.05% | +76.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.67% | 28.26% | +73.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYM и CMI
SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.19% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYM и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYM и CMI
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
SYM and CMI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (19.84%) compared to CMI (12.18%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYM и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор