PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с REMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с REMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) are both funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while REMIX is a Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management. Over the past 5 years, SYLD returned 5.89%/yr vs 9.25%/yr for REMIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYLD charges 0.59%/yr vs 1.55%/yr for REMIX.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и REMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у REMIX с доходностью 17.03%.

SYLD

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.91%
1 год
26.98%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.89%
10 лет*
13.02%

REMIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
17.03%
6 месяцев
18.47%
1 год
30.80%
3 года*
11.87%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и REMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		14.35%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.86%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		17.03%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%

Correlation

The correlation between SYLD and REMIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.53

The correlation between SYLD and REMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX

Доходность на риск

SYLD vs. REMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c REMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDREMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.49

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.26

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

6.60

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

21.02

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. REMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и REMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDREMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.03

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SYLD и REMIX

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки REMIX в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и REMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDREMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-17.89%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-4.78%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-17.89%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-17.89%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.15%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.29%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.50%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и REMIX

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) имеют волатильность 2.99% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDREMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.90%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.45%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

12.69%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

11.67%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

11.76%

+11.19%

Сравнение комиссий SYLD и REMIX

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии REMIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и REMIX

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности REMIX в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.40%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.85%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and REMIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (2.99%) compared to REMIX (2.90%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs REMIX's -17.89%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и REMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор