PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

SYFI и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и USHY

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с EYEGSYFI с HIDVSYFI с FLRTSYFI с BSJQ
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий SYFI и USHY

SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SYFI vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.94

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.91

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

9.64

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.56

+1.00

Корреляция

Корреляция между SYFI и USHY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и USHY

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и USHY

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-22.44%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-3.92%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.03%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.71%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.77%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и USHY

Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 1.93%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.21%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.84%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

5.52%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

7.33%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

8.32%

-3.99%